Che cosa è un Directional Movement Index?

L'indice di movimento direzionale (DMI) è un indicatore tecnico creato da J. Welles Wilder nel 1978. Wider è anche l'architetto di un altro indicatore comunemente utilizzato chiamato indice di forza relativa. Il DMI è estremamente utile per misurare la direzione prezzo così come la forza del movimento. In genere è adatto per la negoziazione trend e dei mercati che vanno. Molti commercianti utilizzano l'indice movimento direzionale come parte della loro strategia di entrata-uscita e di prendere decisioni sul fatto di andare long o short.

Il DMI è uno strumento comunemente usato dai commercianti per distinguere tra tendenze deboli e forti. E 'molto popolare tra le persone che utilizzano strategie di trading basate su sistemi trend following. Può essere utilizzato per il commercio una vasta gamma di attività, tra cui azioni, materie prime e valute. L'indice di movimento direzionale è in realtà una media mobile della fascia di prezzo e in genere viene calcolato su un periodo di 14 giorni. Il calcolo DMI si basa sulla fascia di prezzo del bene in un determinato periodo. Poi il prezzo più recente è valutato rispetto al precedente fascia di prezzo.

Il risultato viene tracciata su un grafico e viene visualizzato come una linea movimento ascendente chiamata direzione indicatore positivo (+ DI), o una linea di movimento verso il basso noto come l'indicatore di direzione negativa (-DI). I punti sono tracciate tra i valori 0 e 100. La forza del movimento verso l'alto o verso il basso dell'attività dei prezzi è calcolata anche con il + DI e -DI. Questo risultato si chiama Average Directional Movement Index (ADX).

Un ADX inferiore 20 è indice di un mercato consolidare o non-trend. Tipicamente esso è accompagnato da un basso livello di volume. Quando l'indicatore ADX muove sopra 20, può essere segnalare l'inizio di una tendenza. Una lettura di 40 o più, e declino, è indicativa di una possibile inversione. I + DI, -DI, ​​e le linee ADX solito sono tracciate su un grafico separato sul fondo del grafico a barre. Le regole di crossover per utilizzando il DMI sono piuttosto semplici.

Gli operatori possono aprire una posizione long in qualsiasi momento il + DI incrocia sopra la -DI. Si raccomanda che la posizione invertita, che consiste liquidazione della posizione lungo l'apertura e una posizione corta, ogni volta che il -DI incrocia sopra la DMI. Un altro precetto seguita da molti commercianti è la regola punto estremo. Si ricorda che dopo ogni incrocio, il punto di prezzo estremo del periodo di scambio dovrebbe essere utilizzato come segnale di inversione del commerciante.

Un trader che va lungo si consiglia di utilizzare il prezzo più basso realizzati durante il periodo del crossover come segnale di inversione. Al contrario, il punto di inversione di una posizione corta di solito è il prezzo più alto raggiunto durante il periodo di scambio. In genere, i punti alti e bassi di inversione sono utilizzati per entrare e uscire dal mercato. Questo principio dovrebbe essere seguita anche quando il + DI e -DI rimane incrociate su più periodi di tempo. Molti commercianti usano questa tattica per aiutare la guardia contro qualsiasi azione whipsaw che si verifica nel mercato.

In base al loro sistema di trading, alcuni operatori possono integrare la ADX come componente della loro strategia di inversione. Per iniziare, l'ADX deve superare sia il + DI e -DI linee. Nel punto in cui la ADX muove in basso, il mercato di solito sperimenta un'inversione dalla tendenza attuale. In questo caso, l'ADX sta segnalando che il mercato è innescato per invertire la sua direzione corrente. Un forte eccezione a questo particolare utilizzo del ADX è in un mercato toro furioso che sta vivendo una fase di blow-off.

Spesso, l'ADX muove inferiore solo a girarsi e muoversi in territorio più alto in una questione di giorni. Wilder raccomanda che gli operatori che utilizzano i sistemi seguenti tendenza dovrebbe cessare con l'indice di movimento direzionale quando l'ADX scende sotto entrambe le linee DI. Ciò indica che il mercato generalmente presenta uno schema di negoziazione lateralmente con nessuna tendenza evidente.